Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έρχεται να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό που εντοπίσθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία και αφορά στην ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πανεπιστημιακού συγγράμματος, το οποίο θα εστιάζει αποκλειστικά στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου (modern portfolio theory-MPT). Απώτερος στόχος του είναι η ολοκληρωμένη καταγραφή, παρουσίαση και κριτική ανάλυση του υφιστάμενου επιπέδου γνώσης της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, εισάγοντας σε παράλληλο χρόνο όλη τη συναφή πρωτότυπη τεχνική ορολογία.

Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία αναπτύσσεται με λεπτομέρεια το σύνολο των καταγεγραμμένων επενδυτικών στρατηγικών που αφορούν στη διαχείριση μετοχικών χαρτοφυλακίων. Έτσι, πραγματοποιείται μια ιδιαίτερα ενδελεχής κατηγοριοποίηση, τόσο των παθητικών, όσο και των ενεργητικών στρατηγικών διαχείρισης (passive and active investment strategies) μετοχικών χαρτοφυλακίων, ενώ παράλληλα παρέχεται αναλυτικός επιμέρους σχολιασμός και λεπτομερής ανασκόπηση της συσχετιζόμενης βιβλιογραφίας.

Περαιτέρω, αναπτύσσονται με αυστηρότητα και πληρότητα όλα τα μαθηματικά υποδείγματα επιλογής και σύνθεσης χαρτοφυλακίου, όπως:
α) το υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model)
β) τα υποδείγματα ενός δείκτη (single-index models)
γ) τα υποδείγματα πολλαπλών δεικτών (multi-index models)
δ) τα υποδείγματα χρησιμότητας (utility models)
ε) τα υποδείγματα συναρτήσεων ανοχής κινδύνου (risk tolerance functions)
στ) τα υποδείγματα μέσης γεωμετρικής απόδοσης (geometric mean return models)
ζ) τα υποδείγματα ασφάλειας (safety first models)
η) τα υποδείγματα αξίας στον κίνδυνο (value at risk models)
θ) τα υποδείγματα στοχαστικής κυριαρχίας (stochastic dominance)
ι) τα υποδείγματα τριών ροπών (skewness models), και
ια) τα υποδείγματα ισορροπίας (equilibrium models).

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, αλλά και σε στελέχη και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

Ο Παναγιώτης Ξυδώνας είναι Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ και Επιστημονικός Σύμβουλος στη FINVENT Software Solutions SA.
Ο Ιωάννης Ψαρράς είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης.
Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής, τέως Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Προλογίζει ο Δρ. Θεόδωρος Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ.